Банк России представил новую методику расчета курсов валют после санкций против Московской биржи.
С новой методологией ознакомились журналисты "Ведомостей" ознакомилось с представленной ЦБ методологией. Согласно документу, курс доллара и евро будет устанавливаться на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных до 15:30 мск.
Банк не будет учитывать все данные от кредитных организаций, чтобы исключить слишком высокие или низкие значения курса. Согласно формуле, экстремальные значения сделок с долларом и евро будут исключаться из расчетов. Например, если нижний 25%-ный курс составляет 90 руб./долл., а верхний - 95, то минимально учитываемой границей будет 82,5 руб./долл., объяснил аналитик одного из ведущих банков. По мнению эксперта, такой механизм необходим для предотвращения возможных манипуляций с курсом валют.
После отбора значений из среднего диапазона Центральный Банк России проведет «взвешивание» – уже с учётом объёма сделки. Это означает, что крупные сделки будут оказывать бóльшее влияние на официальный курс, чем более мелкие.
Ещё одной важной деталью является моделирование ЦБ России стрессовых сценариев курсообразования. Банк России предполагает, что на валютном рынке могут участвовать всего несколько банков – менее трёх. Если сделки заключаются, например, между двумя участниками, то в расчёте учитываются результаты не только текущего, но и предыдущего дня – по алгоритму, в целом аналогичному базовому. В итоге результаты сделок будут взвешены по объёму за два дня.
